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中国GDP计量经济预测研究

  

  提要本文树立了1952~2007年中国GDP的计量经济模子(ARIMA模子)。对有指数趋向的原始序列用单元根法和自相干图法判别差分后序列能否安稳,先经由过程最小BIC值树立计量经济模子中的光阴序列模子,而后哄骗AIC和SBC原则新万博苹果客户端,万博代理手机客户端,万博manbetxapp苹果版判别所树立的模子能否为最优,而后用前提最小二乘法对模子的参数举行估量,并举行白噪声检讨和参数明显性检讨,预测2008~2015年GDP的生长程度。   关键词:ARIMA模子;SAS软件;AR模子      光阴序列是指按照光阴挨次失掉的变量的观测值,而定光阴挨次失掉的经济变量的观测值即为经济光阴序列。文中讨论的ARIMA模子是一类经常使用的随机时序模子,它是一种精度较高的时序短光阴预测方式,其基本思维是:某些光阴序列是依赖于光阴t的一族随机变量,形成该时序的单个序列值虽然具有不确定性,但整个序列的转变却有必然的纪律性,能够

呐喊

呐喊用照应的数学模子近似描绘。经由过程对该数学模子的剖析研讨,能够

呐喊

呐喊更素质地意识光阴序列的布局与特性,到达最小方差意思下的最优预测。   我国GDP总量的形成是一个庞杂的进程,受经济、政策、科技程度、天然等多要素的影响。GDP总量或人均GDP预测的实际及使用研讨非常多。国内外学者对我国GDP的研讨方式主要有三种:(1)光阴序列方式:研讨GDP随光阴生长的纪律。经由过程光阴序列的历史数据显现征象随光阴转变的纪律,树立ARMA、ARCH等模子,将这种纪律延伸到将来,从而对该征象的将来作出预测;(2)协整检讨的计量经济学模子:经由过程剖析影响GDP生长的素质要素,研讨GDP与这些要素的协整关连,树立计量经济学模子;(3)消费函数模子:剖析必然技巧前提下,投入与产出的关连,等等。因为GDP不只能够

呐喊

呐喊在总体上怀抱公民产出和支出领域,也能够

呐喊

呐喊在整体上怀抱经济颠簸和经济周期状态,因此成为宏观经济中最受存眷的经济统计数据,被以为是衡量公民经济生长、判别宏观经济运行状况的最首要的一个目标,也是当局制定经济生长战略和经济政策的首要依据。因此,树立我国GDP的光阴序列模子并对其举行剖析新万博苹果客户端,万博代理手机客户端,万博manbetxapp苹果版具有十分首要的意思。 结业论文网 http://www.lw54.com      一、我国GDP光阴序列模子的树立与剖析      因为原始序列非安稳但取对数且一阶差分后安稳,故采纳求和自回归挪动均匀模子(ARIMA),差分后的序列也就是ARMA模子。   (一)数据的剖析与处置   1、安稳性检讨。光阴序列能否安稳,能够

呐喊

呐喊有两种判别方式:一是自相干图;另一种是单元根检讨法。文章对这两种方式结合起来举行检讨。根据2007统计年鉴中GDP数据,从用SAS软件绘制的时序图中能够

呐喊

呐喊看出我国GDP序列含有指数趋向,并具有很强的非安稳性。      2、数据安稳化。对于含有指数趋向的光阴序列,能够

呐喊

呐喊经由过程取对数将指数趋向转化为线性趋向,而后再举行差分以消弭线性趋向。取对数当时的GDP照旧具有非安稳性,需求对其举行差分,先举行一阶差分,绘制一阶差分后的光阴序列图。从图中很好看出一阶差分后的序列能否安稳。因此,起首考核序列的样本自相干图,从直观上检讨该序列的安稳性;其次,我们对该序列举行ADF单元根检讨。   从自相干图中发觉序列的自相干系数一直都比较小,提早一阶后一直把持在2倍标准差的规模之内,能够

呐喊

呐喊以为该序列在零轴附近颠簸,具有短光阴相干性,因此能够

呐喊

呐喊直观地判别一阶差分后序列安稳。 结业论文网 http://www.lw54.com   从单元根检讨了局看,因为Tau统计量的P值都小于0.05,能够

呐喊

呐喊以为该序列安稳,不具有一个单元根,即有指数趋向的序列,经过取对数、一阶差分后序列安稳。   对差分后序列举行纯随机检讨,发觉提早各阶的P值明显地小于?琢(?琢=0.05),谢绝原假定,即能够

呐喊

呐喊以为序列为非白噪声序新万博苹果客户端,万博代理手机客户端,万博manbetxapp苹果版列。   (二)模子的树立与辨认。从上文剖析已晓得,序列经过差分后为安稳非白噪声序列,能够

呐喊

呐喊对差分后序列拟合ARMA模子。即是对原始序列用ARIMA(p,d,q)模子拟合。考核序列的样本自相干图,自相干图显现提早1阶之后,自相干系数局部衰减到2倍标准差规模内颠簸,但序列在提早4阶后,衰减为小值的进程相当迟缓,该自相干系数能够

呐喊

呐喊以为不截尾。   再看样本偏自相干图,从图中能够

呐喊

呐喊看出,除了提早一阶的偏自相干系数明显大于2倍标准差之外,其余的偏自相干系数都在2倍标准差规模内做小值随机颠簸,并且由非零相干系数衰减为小值颠簸的进程非常遽然,所以偏自相干系数能够

呐喊

呐喊视为1阶截尾。   综合序列自相干系数和偏自相干系数的性子,为拟合模子定阶为AR(1)。   (三)参数估量。哄骗SAS,用estimate饬令能够

呐喊

呐喊失掉未知参数估量了局及拟合统计量的值。从图中能够

呐喊

呐喊看出均值MU明显(t检讨统计量的P值小于0.0001),参数也明显(t检讨统计量的P值为0.0003)。输入了局显现序列的拟合模子为ARIMA(1,1,0),模子口径为: 结业论文网 http://www.lw54.com   xt=0.11087+1.47833xt-1-0.47833xt-2+?着t 结业论文网 http://www.lw54.com

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